Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Мариян Милев

   
MMilev

Доц. д-р Мариян Милев

От 2023 г. д-р Мариян Милев е доцент в катедра „Статистика и иконометрия” на Стопански факултет в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Основните научни интереси на доц. д-р Мариян Милев са в областта на приложната математика, вероятности и статистика, иконометрия, финансови деривати, числени методи и дробни уравнения.

През ноември 2004 г., доц. д-р Мариян Милев е приет в Международното докторско училище по математика в Университет Тренто, гр. Тренто, Италия, след конкурс на Министерство на образованието на Италия. През май 2009 г. успешно завършва четиригодишна международна докторантска програма по математика с научни ръководители проф. Алдо Талиани от катедра „Компютърни системи и икономически науки”, Факултет по икономика и проф. д.м.н. Лучиано Тубаро от Факултет по математика, физика и природни науки в Университет Тренто, Италия.

През 2009 г. д-р М. Милев, след конкурс, следва програма „Методи за оценяване на екзотични опции“ по европейски проект като постдокторант по икономика във Факултет по икономика, Университет Венеция, Италия, включваща изследване на модела на Блак-Шолс, числени методи за компютърно моделиране и оценяване на финансови деривати, оценяване на европейски и американски ванилови и екзотични опции, създаване на специални числени алгоритми за оценяване на дискретно наблюдавани екзотични опции с две бариери. Съвместно с други учени, авторът прилага и нови методи за оценяване на опции като радиални функции, известни като сплайни в математиката или невронни мрежи в информатиката уравнение на Блак-Шолс.

Д-р Мариян Милев е заемал последователно длъжности на асистент, главен асистент и доцент в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и „УХТ-Пловдив“.

Той продължава да работи по межуднародни научни проекти с проф. Алдо Талиани от Университет Тренто, Италия, с проф. Ахмад Голбабай от Ирански технологичен университет, Давод Ахмадиан, Университет в Табриз, Амир Собхани от Университет в Семнан, както и с други учени от Европа, Азия и Америка. Повечето научни публикации са индексирани в научните бази от данни Science Direct, Zentralblatt, Math, Elsevier, Scirus и MathSciNet на American Mathematical Society.

Д-р Мариян Милев е автор на ръководството „Приложение на MATLAB в Икономиката”, под редакция на проф. д.м.н. Иван Ганчев, СУ „Св. Климент Охридски” от катедра „Статистика и иконометрия“. Съавтор е на още 4 ръководства по статистика, висша математика и моделиране на реални процеси.

Съавтор е с проф. Алдо Талиани на книгата „Quantitative Methods for Pricing Options with Exotic Characteristics and under Non-standard Hypotheses“, 2012. („Количествени методи за оценяване на опции с екзотични характеристики при нестандартни хипотези“), Eudaimonia Production Ltd., Sofia, ISBN: 978-954-92924-1-1.

Контакти

email: m.milev@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 516

Приемно време

Четвъртък, 13:00-15:00 ч. (след предварителна уговорка по имейл)

 

Доц. д-р Мариян Милев е съръководител на успешно защитилите докторанти:

- Анна Николова, 20.9.2021 г., Технически университет - София

Тема на дисертационния труд: Разпределение на Уишарт и приложение.

- Ирина Наскинова, 06.10.2023 г., Югозападен университет „Неофит Рилски“

Тема: Математически и компютърни модели за интелигентен анализ на данни в медицината.

Научни публикации

Scopus Author Identifier: 35119326600, Researcher ID: O-8374-201

https://orcid.org/0000-0002-1756-3358, ORCID profile

241 Citations by 188 documents,

40 Documents in Web of Science and Scopus, 9 h-index

Публикации в следните научни направления:

1) Probability and Statistics;

2) Fractional calculus and PDE;

3) Medicine;

4) Quantitative methods;

5) Option Pricing and Discrete Barriers.

Fundamental Matrix, Integral Representation and Stability Analysis of the Solutions of Neutral Fractional Systems with Derivatives in the Riemann-Liouville Sense

2024-04-01 |Fractal and Fractional

Variable-Order Fractional Linear Systems with Distributed Delays-Existence, Uniqueness and Integral Representation of the Solutions

2024-03-01 |Fractal and Fractional

On a Mathematical Model of a General Autoimmune Disease

2023-11-01 |Axioms

Continuous Dependence on the Initial Functions and Stability Properties in Hyers-Ulam-Rassias Sense for Neutral Fractional Systems with Distributed Delays

2023-10-01 |Fractal and Fractional

On Stability Criteria Induced by the Resolvent Kernel for a Fractional Neutral Linear System with Distributed Delays

2023-02-01 |Mathematics

LEONTIEF MODEL WITH MS EXCEL SOLVER

2023-01-01 |Mathematics and Informatics

ALGORITHM FOR SOLUTION OF A TRANSPORTATION PROBLEM WITH MS EXCEL SOLVER

2023-01-01 |Mathematics and Informatics

About the Resolvent Kernel of Neutral Linear Fractional System with Distributed Delays

2022-12-01 |Mathematics

Modeling the Transportation Assesment with MS Excel Solver

2021-01-01 |AIP Conference Proceedings

Moment Problem and Entropy Convergence: A Unified Approach

2021-01-01 |AIP Conference Proceedings

Integral Representation for the Solutions of Autonomous Linear Neutral Fractional Systems with Distributed Delay

2020-03-06 |Mathematics

Mathematical Modeling of Bulgarian Wines by Using Parameters of the Applied Photonics

2019-11-13 |AIP Conference Proceedings

Comparative analysis of red wines on the base of optical and chemical characteristics by statistical methods

2019-04-03 |Journal of Physics: Conference Series

Числени методи и оценяване на опции/ Numerical methods and Options pricing valuation

A numerical method for pricing discrete double barrier option by Lagrange interpolation on Jacobi nodes

2023-03-30 |Mathematical Methods in the Applied Sciences

An Investigation on the Existence and Uniqueness Analysis of the Optimal Exercise Boundary of American Put Option

2021-01-01 |Filomat

A numerical method for pricing discrete double barrier option by Legendre multiwavelet

2018-01-15 |Journal of Computational and Applied Mathematics

Discontinuous payoff option pricing by Mellin transform: A probabilistic approach

2017-01-01 |Finance Research Letters

Laplace transform inversion on the real line is truly ill-conditioned

2013-01-01 |Applied Mathematics and Computation

Laplace Transform and finite difference methods for the Black-Scholes equation

2013-01-01 |Applied Mathematics and Computation

Вероятности и статистика/ Probability and Statistics

Indeterminate Hamburger moment problem: Entropy convergence, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016771522400124X

Statistics and Probability Letters, May 2024, 212, 110155

Moment Problem and Entropy Convergence: A Unified Approach

2021-01-01 |AIP Conference Proceedings

Entropy convergence of finite moment approximations in Hamburger and Stieltjes problems

2017-01-01 Statistics and Probability Letters

Статии в научни конференции в Scopus/Conference papers in Scopus

A Step Beyond the Monte Carlo Method in Economics: Application of Multivariate Normal Distribution

2015-01-01 |AIP Conference Proceedings

Fast Explicit Positivity-preserving Schemes for the Black-Scholes Equation

2014-01-01 |APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE)

Using Real Options Analysis to Support Strategic Management Decisions

2013-01-01 |AIP Conference Proceedings

Valuation of Exotic Options in the Framework of Levy Processes

2013-01-01 |39TH INTERNATIONAL CONFERENCE APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE13)

Efficient Option Valuation of Single and Double Barrier Options

2017-12-07 |AIP Conference Proceedings

Избрани публикации преди 2012 г.

Moment information and entropy evaluation for probability densities

2012-01-01 |Applied Mathematics and Computation

Radial basis functions with application to finance: American put option under jump diffusion

2012-01-01 |Mathematical and Computer Modelling

Numerical valuation of discrete double barrier options

2010-01-01 |Journal of Computational and Applied Mathematics

Efficient implicit scheme with positivity preserving and smoothing properties

2013-01-01 |Journal of Computational and Applied Mathematics

Учебници и ръководства за студенти

  1. М. Милев, Павел Певичаров, Кратък курс по висша математика, Ръководство за решаване на задачи – част I, , ISBN 978-619-7010-47-3., Издателство „Блаком“, Пловдив 2016г., 100 стр., рецензент доц. д-р Георги Джелепов, http://booksinprint.bg
  2. М. Милев, Павел Певичаров, Кратък курс по висша математика, Ръководство за решаване на задачи – част II, Издателство „Блаком“, Пловдив, 2017г., ISBN: 978-619-7209-54-1.
  3. М. Терзийска, М. Милев, Информационни технологии в Статистиката, Ръководство за работа в Excel, (на български, 206 стр.), Ръководство за работа в Excel, (на български, 206 стр.), ISBN 978-619-7209-28-0, Издател: Евдемония продъкшън, София, 2018, рецензент доц. д-р Калоян Харампиев, http://booksinprint.bg/Publication/Details/
  4. К. Николова, М. Милев, К. Николова Висша математика 2, моделиране на реални процеси, ISBN 978-619-221-429-6, Варна, 9002, ул. „Марин Дринов“ 55, Тел.: (+359 52) 677 117, press@mu-varna.bg2023г., 30.04.2023, учебник за Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, рецензент проф. д-р Андрей Захариев, http://booksinprint.bg/
  5. М. Милев, Приложение на MATLAB за моделиране на и оценяване на финансови деривати, Ръководство по иконометрия, Издателство „Евдемония Продъкшън“, България, София 1000, ISBN: 978-954-92924-2-8. (Application of MATLAB for Modeling and Analysis of Financial Derivatives), 2012г.,